مقایسه روش های شبه مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک برای قیمت گذاری اختیار معاملات آسیایی و اروپایی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه
  • نویسنده بهناز حسن خانی
  • استاد راهنما مرتضی رحمانی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری‏های امور مالی می‏باشد، نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا می‏نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده‏اند روز به روز تکامل می‏یابند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش‏های شبه مونت کارلو ( با استفاده از دنباله سُبُل)، اختیار معاملات آسیایی و اروپایی در دو حالت خرید و فروش قیمت‏گذاری شده است. در نهایت با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته‏اند. در این مقایسه به دنبال نتیجه‏ای هستیم که قیمت‏گذاری اختیار معامله از کدام روش به قیمت واقعی بازار نزدیک‏تر است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه قیمت گذاری اختیار آسیایی و اختیار لوک بک نفت با روش مونت کارلو

بدلیل اهمیت نفت در تامین منابع انرژی و نقش بسزای آن در معادلات اقتصادی دنیا، خرید و فروش آن یکی از رویداد های بزرگ اقتصادی محسوب می گردد، از این رو، نرخ قیمت گذاری این کالای استراتژیک، ساز و کار ویژه ای دارد. برای پیش بینی و قیمت گذاری نفت از مبحث اختیارها کمک می گیریم که در این تحقیق دو نوع اختیار آسیایی و لوک بک انتخاب می شود و در ادامه جهت بررسی کارایی آنها، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی ...

15 صفحه اول

مقایسه روش های مونت کارلو و شبکه های عصبی برای ارزش گذاری اختیار معاملات آمریکایی

نظر به افزایش‎‎ و تنوع خطرهایی که واحدهای اقتصادی با آن رو به رو هستند، امروزه ابزارهای مشتقه ی مالی اهمیت بسیاری یافته و حجم معامله گری این مشتقات به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. هم چنین، در طول دهه های اخیر تکنیک های محاسباتی و ریاضی خیره کننده ای برای تحلیل بازارهای مالی گسترش یافته اند. اکنون به سطحی از نوآوری های مالی رسیده ایم که ضروری است همه ی متخصصین علوم مالی از چگونگی کارکرد ای...

15 صفحه اول

روش مونت کارلو در قیمت گذاری مشتقات زمان‌سفر

قیمت­گذاری زمان­سفر(تراکم ترافیک)، ابزاری برای مدیریت ترافیک است. مدیریت ترافیک باهدف افزایش کیفیت سفر و کاهش هزینه­های مستقیم و غیر مستقیم (اتلاف زمان، آلودگی صوتی، آلودگی هوا، تصادفات و...) صورت می­گیرد. در این مقاله، با بهره­گیری از مفهوم مشتقات مالی، ابزار جدید مشتق زمان­سفر، برای قیمت­گذاری تراکم ترافیک معرفی شده است. برای قیمت­گذاری مشتق زمان­سفر نیز از روش مونت­کارلو استفاده شده است. به­...

متن کامل

قیمت گذاری برگ اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی، زمان پیوسته

بورس اوراق بهادار یکی از ابزارهای مهم جذب سرمایه جهت استفاده در اقتصاد می باشد. کالاهای موجود در بورس ، سهام، اوراق قرضیه و... می باشند که قیمت این کالاها با توجه به اطلاعات موجود در بازار تغییر می نماید و سرمایه گذاران با توجه به این تغییرات قیمت ، سرمایه گذاری می کنند از این رو بررسی تغییرات قیمت حائز اهمیت ویژه ای است . ریاضی دانان از سالها قبل جهت تبیین مدلی مناسب برای قیمت سهام کوشش می نما...

15 صفحه اول

بررسی کارایی فرایند لوی در قیمت گذاری اختیار معاملات

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

متن کامل

رویکرد روش مونت کارلوی کمترین مربعات برای قیمت گذاری اختیار فروش آمریکایی چند دارایی تحت مدل هستون-هال وایت

In this paper, we study the problem of pricing multi-asset American-style options in the Heston-Hull-White model. It is widely recognized that our intended model compared to the original Heston model, due to its stochastic interest rate and stochastic volatility, is more compatible with the realistic of the market. We demonstrate the efficiency and accuracy of the our proposed method by verifyi...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023